Риск в облигациях упал до низов двухлетней давности, а короткие позиции в VIX сворачиваются

После 10 недель последовательного наращивания бычьих позиций в акциях (“удлинение” позиций по фьючерсам в акциях и “укорочение” позиций по фьючерсу на VIX), в последние 2 недели ставки на падение VIX рухнули (на 35%) самым быстрым темпом со дней, предшествующих Brexit и краху рынков в августе 2015 года. На фоне этого всплеска хеджирования, и после фарса, устроенного Федрезервом в четверг, волатильность в облигациях упала к низам двухлетней давности.

В последние две недели состоялся масштабный побег инвесторов от риска в коротком позиционировании в VIX… (чистая короткая позиция по VIX рухнула на 35%)

1

Длинное спекулятивное позиционирование в акциях сокращается, после нескольких месяцев непрерывного роста…

2

В то время, как трейдеры сокращают свои спекулятивные лонги и хеджируют свои позиции в акциях, неопределенность в процентных ставках обрушилась к низам двухлетней давности…

3

Пока Федрезерв срезает через чур оптимистичные прогнозы роста в сторону консенсуса, сформированного участниками рынка, инвесторы задаются вопросом, когда же наконец фундаментальное несоответствие между экономической реальностью и рынками придет в равновесие (если вообще придет) …

4

Опубликовано 25.09.2016 г.

Bond Risk Crashes To 2-Year Lows As VIX Shorts Fold

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *