Набег стартовал: Хедж-фонды, являющиеся клиентами Deutsche Bank, выводят излишек наличности со счетов, открытых в этом банке

Беспокойства касательно Deutsche Bank зашкаливают: как пишет Bloomberg, несколько фондов, осуществляющих клиринг операций с деривативами в Deutsche Bank, вывели излишек наличности со счетов, открытых в этом банке, и закрыли свои позиции в нем, и это признак нарастающего недоверия к самому большому инвестиционному банку Европы.

Хотя большинство из более, чем 200 клиентов осуществляющих клиринг операций с деривативами в Deutsche Bank, оставили все как было, некоторые фонды, пользовавшиеся премиальными брокерскими услугами банка, на этой неделе перевели часть своих позиций в деривативах в другие фирмы. Об этом свидетельствуют внутренние документы банка, с которыми ознакомились Bloomberg News.

Millennium Partners, Capula Investment Management, Rokos Capital Management и еще около 7-ми хедж-фондов закрыли позиции в Deutsche Bank, утверждает источник, знакомый с ситуацией изнутри, и который предпочел остаться не названным, принимая во внимание конфиденциальность вопроса.

Хедж-фонды используют Deutsche Bank, чтобы осуществлять клиринг операций с деривативами, потому что они не являются членами клиринговых центров. Millennium, Capula и Rokos отказались комментировать произошедшие, когда к ним обратились за разъяснениями по телефону и посредством электронных писем.

И это объясняет, почему CDS по коротким долгам рвутся в высь.

“Наши клиенты – одни из самых продвинутых инвесторов в мире,” написал в электронном письме пресс-секретарь Deutsche Bank Майкл Голден.

“Мы убеждены, что большая часть из них имеет полное понимание касательно нашего финансового положения, текущих макроэкономических условий, судебного процесса в США и прогресса, которого мы добились в воплощении нашей стратегии в жизнь.”

Клиенты, открывая свои позиции в банках-контрагентах, пытаются избежать ситуаций, которые возникли в 2008 году с крахом Lehman Brothers Holdings Inc. и в 2011 году с банкротством MF Global, когда миллиарды долларов, принадлежащих хедж-фондам, были заморожены на долгое время, пока шли судебные разбирательства.

Как и ожидалось, акции Deutsche Bank на американской сессии продолжили падение.

И если самые продвинутые профессионалы выводят наличность, почему немецкие вкладчики подвергают свои сбережения риску… накануне длинных выходных в Германии (в понедельник банки не будут работать)?

* *  *

И для тех, кто верит в то, что никакого риска распространения заразы нет, и на ее пути поставлены преграды:

И акции американских банков снижаются…

Напомним: если набег инвесторов вынудит Deutsche Bank сворачивать или проводить новацию деривативов, дело может принять крайне серьезный оборот.

Те, кто припарковал наличность в Deutsche Bank — а на последнюю отчетную дату общий объем средств таких клиентов был равен €566 млрд.- они могут подумать о переводе своих денег на некоторое время в более безопасный банк.

* * *

Ранее этим утром, мы писали, что Европа испытала внезапный и острый дефицит долларовой наличности, и мы посчитали, что в этом виновен Deutsche Bank. Теперь становится очевидно, что мы были правы в своих предположениях. С момента, когда акции Deutsche Bank были на локальных пиках, краткосрочный базисный своп EUR-USD рухнул:

Проще говоря, этот график показывает уровень дефицита доллара (готовность тратить деньги для того, чтобы заполучить доллар сейчас) по времени- чем ниже уровень, тем отчаяннее нужда в нем.

И, нет, дело не в окончании квартала:

Все еще сомневаетесь… Тогда объясните, почему европейские банки увеличили спрос на американский доллар посредством 7-дневного механизма предоставления кредита на 2000%…

Как отмечает @Landonthomasjr, с 2009 года: акционеры Deutsche Bank потерли €13,5 млрд., а сам банк выплатил бонусами €19,3 млрд. Возможно, им следовало поберечь хоты бы часть из этих денег, не так ли?

Проще говоря – доверие к европейской банковской системе рушится, а хеджирование риска контрагента нарастает:

И беспокойства, касающиеся проблем ликвидности, накануне длинных выходных в Германии усиливаются взрывообразно.

Опубликовано 29.09.2016 г.

The Run Begins: Deutsche Bank Hedge Fund Clients Withdraw Excess Cash

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Комментариев: 5

  1. Men
    30.09.2016 at 15:23

    Вместо того чтобы из высокорискового актива уходить в качество инвестиционное стадное сообщество просто меняет банк, оставаясь при этом все в тех же деривативных инструментах.

    Но ещё более удивительно как при той степени и концентрации негативной информации в медиа пространстве, а также имея за спиной опыт Крита, кто то до сих пор рискует держать в зомби банке средства ??? У меня бы нервы не выдержали уже месяца три назад. У кого либо стальные Яйца либо одна и очень прямая извилина.

  2. Dr. Pruck
    01.10.2016 at 02:43

    Значит «крысоинвесторы» из Дойче Банка
    предпочитают выходить в кэш, в доллары,
    Я разочарован, так как помнится год назад подобное творилось и в Китае, выход в кэш в доллары.
    Китайское мегацунами из миллиардов долларов не хлынуло на рынок золота, оно
    хлынуло на рынки недвижимости Канады и Австралии.
    Помнится, ещё на Голдене год назад Я задавал вопрос, куда пошли Китайские миллиарды ?
    Ну и теперь куда пойдут немецкие миллиарды долларов ?
    В Индию в недвижимость возможно, в Таиланд и Индонезию.
    Ну и помашем ручками удачных инвестиций, Вам Альбатросы.

    • Аркадий
      01.10.2016 at 11:06

      да , печально , не идут деньги в металлы хоть убейся ((

  3. Dr. Pruck
    01.10.2016 at 02:58

    Немецкие Сергеи Юрьевичи Полонские решили дать деру в гостеприимную Камбоджу…
    Будут ли немецкие Соросы скупать золото и серебро…

  4. Dr. Pruck
    01.10.2016 at 03:33

    Не могу молчать ,
    «Slash-ую»,
    потому как в спешке грузят и покидают креативные же немецкие миллиарды долларов берег немецкий
    на катерах, на джетах
    по направлению
    камбоджи-таиланда-малайзии.
    Чем занимаются сейчас невозмутимые вкладчики DBK,
    очевидно докушивают свой швайне и запивают биррой.
    Свободу Захарченко.
    Кто знает , посидит посидит «санитар из мвд»
    пару лет в vip-аппартаментах
    и снова за работу и обнаружат у Захарченко сотни «ничейных» миллионов долларов, в бунгало, в Малайзии.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *