Квант-крах утянул за собой акции и стал причиной обрушения облигаций

“Вероятно, ерунда

Остолбеневшая вселенная мейнстрим-медиа покупателей дна с недоумением наблюдала, как сегодня рушились и акции, и облигации. Причина проста – то, что идет вверх (рекордный уровень корреляции между акциями и облигациями благодаря идиотизму центральных банков) …

1

должно пойти вниз (фонды паритета риска, позиционированные в длинную с левериджем, были вынуждены ликвидировать/избавляться от активов, поскольку их модели взорвались)

2

Таким образом, и акции, и облигации попали под распродажи, а волатильность пошла вверх…

3

Акции транспортного сектора остались на зеленой территории по итогам этой недели, но все остальное свалилось вниз…

4

VIX подскочил до 16,5, а акции упали к нижней границе недавно сформированного диапазона…

5

Индекс S&P 500 пробил вниз 100DMA – это было самое большое падение с 9 сентября, которое тогда было вызвано ястребиными заявлениями Розенгрена…

6

VIX опять ушел выше 200DMA…

7

Но самое главное, акции пробили клин вниз без намека на отскок…

8

“Стабильность” нефти не смогла помочь акциям…

9

Акции банков и энергетических компаний были не самыми худшими сегодня, но их репутация лидеров рынка начала портиться (акции компаний сектора здравоохранения были худшими) …

10

По возращению с выходных доходности трежерис выросли по все кривой (длинный конец показал себя лучше) …

11

Индекс доллара опять вырос на фоне слабости иены и кабеля…

12

Кабель продолжил снижаться по отношению к USD…

13

Сила доллара (и отсутствие эффективной риторики со стороны ОПЕК) отправила коммодити вниз…

14

Опубликовано 11.10.2016 г

Quant Qrash Slams Stocks, Batters Bonds

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *