Деривативы на VIX находятся на самом “пугающем” уровне с августовского краха рынков 2015 года

Хотя сам индекс VIX остается в подавленном состоянии, на уровнях, подтверждающих продолжение бычьего рынка, экстремальное беспокойство участников рынка находит отражение в VIX-опционах. В настоящее время количество колл-опционов на индекс “страха” (ставка на более высокое значение VIX) в 7 раз превышает количество пут-опционов, и это самое высокое соотношение с августа 2015 года, за несколько дней до того, как Китай девальвировал юань, и тем самым обрушил американский рынок акций.

Как показывает график внизу, всплески соотношения колл/пут опционов на индекс VIX зачастую ведут к всплеску самого индекса VIX…

1

А с учетом надвигающихся президентских выборов, предстоящего заседания Комитета по открытым рынкам Федрезерва и возвращения нестабильности на валютный и денежный рынки Китая…

2

Кто может винить профессионалов за их стремление захеджировать свой риск как можно более хитрым способом?

Опубликовано 28.10.2016 г.

VIX Derivatives At «Scariest» Level Since August 2015 Crash

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *