Zerohedge.com: Деривативы на VIX находятся на самом “пугающем” уровне с августовского краха рынков 2015 года

Хотя сам индекс VIX остается в подавленном состоянии, на уровнях, подтверждающих продолжение бычьего рынка, экстремальное беспокойство участников рынка находит отражение в VIX-опционах. В настоящее время количество колл-опционов на индекс “страха” (ставка на более высокое значение VIX) в 7 раз превышает количество пут-опционов, и это самое высокое соотношение с августа 2015 года, за несколько дней до того, как Китай девальвировал юань, и тем самым обрушил американский рынок акций.

Как показывает график внизу, всплески соотношения колл/пут опционов на индекс VIX зачастую ведут к всплеску самого индекса VIX…

1

А с учетом надвигающихся президентских выборов, предстоящего заседания Комитета по открытым рынкам Федрезерва и возвращения нестабильности на валютный и денежный рынки Китая…

2

Кто может винить профессионалов за их стремление захеджировать свой риск как можно более хитрым способом?

Опубликовано 28.10.2016 г.

VIX Derivatives At «Scariest» Level Since August 2015 Crash

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *