Zerohedge.com: Трейдеры опционами в золоте имеют самый медвежий настрой с июля 2015 года

После года практически неизменных бычьих настроений на рынке опционов на драгоценные металлы, skew в золоте (превышение “цены” путов на коллами) увеличился до самых высоких (самых медвежьих) уровней с июля 2015 года.

Как пишет Bloomberg, медвежье опционное хеджирование на десятипроцентное падение цены золота в самых больших золотых биржевых индексных фондах имеет самую большую стоимость относительно стоимости коллов на десятипроцентный скачок цены этого драгоценного металла.

1

И как видно на графике внизу, в последние 3 раза, когда опционный сентимент становился таким медвежьим, цена золота взмывала вверх (ноябрь 2014 года +16%, июль 2015 года +11%, ноябрь 2015 года +21%)…

2

И добавим сюда коллапс в длинных позициях со стороны крупных спекулянтов…

3

Мы задаемся вопросом, не дежавю ли это…

4

Опубликовано 25.11.2016 г.

Gold Options Traders Most Bearish Since July 2015

Комментариев: 3

  1. Аркадий
    26.11.2016 at 08:58

    слабо обвалили ((( по 800 $ , я бы взял

  2. karakat
    27.11.2016 at 02:59

    Скорее это близится ноябрь 2008. На покупку/продажу не играл — стремно и денег нет, но угадал начало движения и его величину в январе, июне и ноябре 2016)) причем 4 ноября, с точностью до дня.
    Отметка думаю будет примерно на 1150, а вот потом… либо ниже 1000, либо на верх.

    • Pavel
      28.11.2016 at 00:55

      в любой момент на графике можно сказать — либо вниз, либо вверх, а потом говорить, что угадал с точностью до дня.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *