В прошлый раз, когда позиция хедж-фондов становилась настолько короткой как сейчас, Small Caps потеряли 30% в стоимости

Индекс Russell 2000 показал снижение на 2,2% в мае, и этот месяц оказался худшим для указанного индекса с октября прошлого года. И теперь, похоже, большое количество инвесторов ставит ставки на дальнейшее снижение Russell 2000.

Как пишет Bloomberg, согласно последнему отчету Комиссии по торговле товарными фьючерсами, хедж-фонды и другие крупные спекулянты имеют общую чистую короткую позицию во фьючерсах на вышеназванный индекс в размере 73 030 контрактов.

Сентимент в Russell 2000 резко пошел на спад с января текущего года, после достижения рекордного бычьего позиционирования в этом индексе. И теперь размер короткой позиции крупных спекулянтов достиг самых высоких значений с мая 2011 года.

В прошлый раз, в течение четырех месяцев после достижения пика короткого позиционирования в мае/июне 2011 года индекс Russell 2000 упал почти на 30%. Этому падению также предшествовало завершение программы QE2, и в итоге акции оказались спасены лишь после объявления программы “Твист” …

И теперь, когда Федрезерв объявил о своих намерениях “нормализировать” свой баланс и повысить ставки несмотря ни на что, встает вопрос: что же спасет акции в этот раз?

Опубликовано 05.06.2017 г.

Источник: The Last Time Hedge Funds Were This Short, Small Caps Plunged 30%

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *